Die Offenlegung von Klimarisiken hat sich von einem Alleinstellungsmerkmal zu einem Standard entwickelt, und die Erwartungen steigen stetig. Institutionelle Anleger müssen nun klimabezogene Risiken unter Berücksichtigung verschiedener Erwärmungsszenarien offenlegen und steuern.

Die Frage ist, wie:

• Was bieten Top-down-Modelle eigentlich, und wann sind sie das richtige Instrument für Stresstests und die Klimaberichterstattung?
• Inwiefern bieten Bottom-up-Ansätze auf Ebene der einzelnen Vermögenswerte eine Präzision, die Makromodelle nicht erreichen können?
• Wie legen Unternehmen ihre Risikoexposition offen, und woran lässt sich echte Anpassung von bloßem Lärm unterscheiden?

Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie Finanzinstitute Klimarisiken mithilfe von Szenarioanalysen, zukunftsorientierten Kennzahlen und KI-gestützten Arbeitsabläufen in ihre Geschäftstätigkeit integrieren.

Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis werden wir untersuchen, wie Sie den richtigen Ansatz für Ihren Anwendungsfall wählen, die Daten, auf die Sie sich stützen, validieren und die Klimarisikoanalyse auf kohärente, skalierbare und überprüfbare Weise in Ihre Investitionsentscheidungen integrieren können.